Optionen Trading Vertikal

Vertikale Option Spreads 8211 4 Vorteile von Trading Vertical Spreads In einem Markt wie diesem ist es zwingend notwendig, dass Investoren für den Nachteil vorbereitet werden. Sie müssen sicherstellen, yoursquore geschützt und haben auch einen Plan für die Offensive gehen, um Geld von diesem Nachteil zu machen. Aber zwischen dem Geldbetrag, den Sie in Ihr Portfolio investiert haben und die Kosten für den Schutz, haben viele von Ihnen nicht genug Kapital in Ihrem Konto, um dann nutzen Sie den Nachteil mit der Strategie der einfachen Aktienersatz durch den Kauf Puts. Denken Sie daran, dass Sie beginnen können, Ihr Portfolio mithilfe der Aktienersatzstrategie zu rekonstruieren, die Ihnen erlaubt, Ihre Position gleich zu halten, Ihr Risiko zu verringern und Ihre Kassenposition zu erhöhen. Für diejenigen unter Ihnen, die dieses Konzept umarmt haben, wird Bargeld kein Problem sein. Für diejenigen unter Ihnen, die nur zu eigenen Aktien haben, dann wird Bargeld ein Problem sein. Und die Aktienersatz-Putze, die Ihnen erlaubt haben, Geld auf dem Nachteil zu verdienen, könnte sehr gut zu teuer sein. Offensichtlich ist es nie zu spät, Ihr Portfolio zu rekonstruieren und es richtig zu machen. Allerdings, für diejenigen von Ihnen, die nur canrsquot tun es aus welchem ​​Grund auch immer, so dass Sie ohne genügend Bargeld für Aktienersatz, müssen Sie einen anderen Weg, um den Vorteil zu nutzen. Die Vorteile der vertikalen Spreads Wenn gefragt, was meine Lieblings-Optionen-Strategie ist, oder was die beste Strategie zu verwenden ist, sage ich immer, dass meine Lieblings-Strategie ist die richtige für den besonderen Anlass. Während ich nie bereitwillig zu einer Lieblingsstrategie eingestehen würde, aufgrund der Tatsache, dass es, abhängig von der Situation, viele verschiedene Strategien gibt, die zu dieser Zeit die richtige sein könnten, müsste ich sagen, dass die vertikale Ausbreitung eine lebensfähige ist In den meisten Situationen häufiger als die anderen. Es ist extrem kostengünstig. Es verfügt über ein begrenztes Risiko-Szenario. Es kann verwendet werden, um Richtung zu spielen. Es kann verwendet werden, um Premium zu sammeln. Während ich die vertikale Ausbreitung in der Tiefe, die in einem kurzen Artikel benötigt wird, nicht richtig lehren kann, kann ich Ihnen zeigen, warum Sie mehr über diese Strategie lernen sollten. Zuerst müssen wir wissen, was eine vertikale Ausbreitung ist und wie sie aufgebaut ist. Eine vertikale Ausbreitung kann auf zwei verschiedene Arten aufgebaut werden. Vertikale Spreads beinhalten den gleichzeitigen Kauf einer Option und den Verkauf eines anderen im gleichen Monat in einem Verhältnis von 1: 1. Es wird aus allen Anrufen oder alle Puts bestehen. Ein Beispiel (aber nicht eine Empfehlung) einer vertikalen Spreizung kann der Kauf eines IBM Dec 120 Call sein, während ein IBM Dec 125 Call gleichzeitig verkauft wird. Ein weiteres Beispiel wäre den Kauf einer IBM Jan 125 Put, während der Verkauf einer IBM Jan 120 Put. Nun, da Sie den Bau verstehen, betrachten wir einen Blick auf die Vorteile der vertikalen Ausbreitung. Der Kostenvorteil Der erste Vorteil und der wichtigste in diesem Beispiel ist die Wirtschaftlichkeit. Letrsquos sagen, dass wir glauben, dass IBM geht zu handeln und wir möchten diese Gelegenheit nutzen. Wir könnten die Aktie kürzen. Aber dann müssten wir die Margin Anforderung mdash, die 50 des Preises der Aktie oder in diesem Fall etwa 63 pro Aktie ist. Wenn Ihr Portfolio angemessen vergeben wird, gibt es nicht viel Bargeld in Ihrem Konto und wahrscheinlich nicht genug Geld, um die Marge zu kurz genug Aktien zu decken, auch wenn IBM untergeht. Stattdessen könnten Sie beschließen, einen kurzen Vorrat-Wiedereinbau zu kaufen. Die ideale Put wird in diesem Beispiel wäre der Jan 135 Put, die Sie etwa 10 pro Aktie pro Vertrag kosten würde. (Ein Optionskontrakt entspricht 100 Aktien, also 10 pro Anteil mal 100 würden Sie 1000 kosten.) Diese Strategie könnte auch für einige Händler zu teuer sein. Wenn es ist, ist hier, wo die Kosten-Effizienz der vertikalen Spread kommt in. Sagen Sie, sollten Sie kaufen, dass IBM Jan 120-125 Put Verbreitung, wie zuvor beschrieben. Sie kauften die Jan 125 Put und verkaufte die Jan 120 Put in einem 1-zu-1-Verhältnis. Sie hätten etwa 3,40 für den Jan 125 Put bezahlt und hätten den Jan 120 Put für rund 1,80 verkauft. Ihre Gesamtkosten würden 1,60 (3,40 bezahlt minus 1,80 gesammelt), mal 100 (Höhe der Aktien pro Vertrag) mal die Höhe der Spreads Sie wählen, um zu kaufen. In diesem Fall, wenn Sie 10 Spreads kaufen (Kauf 10 Jan 125 Puts und Verkauf 10 Jan 120 Puts) würde Ihre Gesamtkosten 1.600 hellip viel weniger als die Margin-Anforderung benötigt, um den Bestand kurz. Sollte IBM nach Ablauf des Gültigkeitszeitraums unter 120 fallen, beträgt die Spanne 5 (die Differenz zwischen den beiden Optionspreisen oder 125 minus 120). Sie bezahlt 1,60 für eine Ausbreitung, die jetzt im Wert von 5 ist. Sie haben 3,40 auf Ihre 1,60-Investition mit dem Aktienhandel um rund 6. Von einem Bargeldstandpunkt ist dies eine gute Alternative zum Kurzschließen der Aktie. Begrenztes Risiko Der zweite Vorteil ist das begrenzte Risiko-Szenario. Beim Kauf der vertikalen Ausbreitung, kann der Käufer nur verlieren, was sie ausgegeben haben. In unserem Beispiel haben Sie insgesamt 1.600, 1.60 pro Aktie pro Spread verbracht. Also, die meisten können Sie verlieren, ist, dass 1.600 mit der Möglichkeit, 3.400 zu machen. Wenn Sie die Aktie kurzgeschlossen hatten, hätten Sie ein unbegrenztes Risiko, wenn die Aktie anstieg. Das begrenzte Risiko-Szenario ist sehr wichtig, denn das letzte, was Sie brauchen, ist ein offenes Risiko neben dem Risiko, das Sie bereits haben. Der reine Putkauf, d. h. der Short-Stock-Replace-Put, würde auch ein begrenztes Risiko-Szenario haben. Aber der Unterschied in der Höhe des Risikos ist immer noch erheblich mehr als in der vertikalen Verbreitung mdash fast 10-mal mehr, in der Tat Play Regie, während Collecting Premium Schließlich kann die vertikale Ausbreitung absichtlich so konstruiert werden, dass es nicht nur ein Sondern auch eine Premium-Kollektor-Strategie. Wenn die Option, die Sie verkaufen, ein Theta hat, das höher ist als das Theta in der Option, die Sie kaufen, dann wird Ihre Verbreitung im Laufe der Zeit profitieren. (Theta sagt uns, wie viel unsere optionrsquos Preis an einem Tag verlieren wird. Lernen Sie mehr über die Option ldquoGreeksrdquo hier.) Dies führt zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein. Nun, die Ausbreitung wird nicht nur von der Lagerbewegung in Ihre Richtung profitieren, sondern auch, wenn die Zeit einfach vergeht mit der Lagerhaltung noch. Zum Beispiel sagen, anstatt den Kauf der Jan 120-125 Put Spread für 1,60, beschlossen wir, die Jan 125-130 Put Spread zu kaufen. In diesem Fall würden wir kaufen die Jan 130 Put für etwa 6,20 und verkaufen die Jan 125 Puts für 3,40 für einen Gesamtbetrag von 2,80 mit dem Aktienhandel bei 125,70. Sollte die Aktie bei 125,70 am Ende des Jah - resabschlusses mdash vollkommen unverändert mdash beenden, wäre der Spread 4,30 wert. Dies würde Sie mit einem Gewinn von 1,50 (4,30 minus 2,80) ohne die Aktie sogar bewegen Dieser Gewinn wird Ihnen Höflichkeit der Zeit zerfallen gebracht. Vertikale Spreads bieten eine Welt der Möglichkeiten Wie Sie sehen können, ist die vertikale Spread eine leistungsfähige Strategie, die Investoren wirklich helfen kann, nicht nur in diesem spezifischen Szenario im gegenwärtigen Markt, aber auch in vielen anderen Situationen. Es gibt mehrere andere Vorteile, die die vertikale Spread bietet Investoren. Es gibt auch viel mehr zu den Mechanismen und Auswahlverfahren der vertikalen Ausbreitung, ganz zu schweigen von der Suche nach einer Gelegenheit, wo die vertikale Ausbreitung ist eine tragfähige Option. Um in der Lage, die Vorteile der vertikalen Verbreitung zu bieten hat, müssen Sie zunächst in der Option Theorie und in der Arbeit der vertikalen Verbreitung selbst erzogen werden. Bei der Ermittlung, wie die vertikale Ausbreitung ordnungsgemäß verwendet werden, sind erhöhte Gewinne und vermindertes Risiko im Rahmen aller Investoren. Für mehr auf vertikale Spreads, sehen Sie: 4 Möglichkeiten, um Ihr Vermögen in Chinarsquos Second Surge Wenn Sie hatte in auf Chinarsquos ersten großen Anstieg zwischen 2004 und 2007 erhalten, könnten Sie Ihre Reichtum fast 1000 Mal multipliziert haben. Jetzt die Geschichte bietet Ihnen eine zweite Chance, Ihr Vermögen zu machen. Holen Sie sich die vier profitabelsten Sektoren in China heute und die besten China-Aktien zu kaufen jetzt in diesem neuen Sonderbericht. Laden Sie hier Ihre KOSTENLOSE Kopie herunter. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace200912Vorteile-of-trading-vertikale-Option-Spreads. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCShort Vertikale Spread-Strategie Eine kurze vertikale Spread kann mit zwei Puts oder zwei Anrufe gebaut werden. Diese Kombination wird manchmal als Kreditstreuung bezeichnet, weil das Nettoergebnis des Handels einen Kredit erzeugt. Warum gibt es einen Kredit Bei der kurzen vertikalen Ausbreitung ist der verkaufte Streik näher am aktuellen Kurs der zugrunde liegenden Aktie, ETF oder Index, während der erworbene Streik weiter entfernt ist. Für Puts oder Anrufe wird ein Streik näher an den aktuellen Preis haben immer höhere Prämie als der Streik, der weiter entfernt ist. In diesem Beispiel kaufe ich den 30 Anruf und verkaufe den 27.50 Anruf. Ich kann den 27.50-Anruf für 1.55 verkaufen, aber die 30 Anrufe zu kaufen kostet mich .90, so dass ein Netto-Kredit von .65. Die beiden wichtigsten Vorteile dieser Strategie für mich sind: Definiertes Risiko, die Ill Cover später in diesem Abschnitt Zeitverfall ist in meinen Gunsten Jetzt können wir einen Blick auf, wann und wie diese spezielle Strategie zu verwenden. AusblickAnalyse Diese Strategie kann entweder mit einem leicht bullishen Ausblick oder mit einem leicht rückläufigen Ausblick verwendet werden. Wenn Sie bullisch waren, würden Sie eine kurze put vertikale Ausbreitung verwenden (manchmal auch als Stier put spread). Wenn Sie bärisch waren, würden Sie einen kurzen Aufruf vertikal (manchmal genannt ein Bärennachrichtenstreuung) verwenden. Warten Sie eine Minute, könnten Sie sagen, Arent fordert zinsbullischen Handel und Puts für bearish Trades Die Antwort ist. Art von. Wenn ich bullisch war, konnte ich einen Anruf (Long Call) kaufen. Allerdings könnte ich auch verkaufen eine Put (erinnere mich an den Verkauf Put-Strategie) Die Short-Put-Spread ist ähnlich wie die nackte setzen Strategie, außer dass ich in begrenztem Risiko gebaut haben und ich normalerweise nicht wollen, um die Aktie zu besitzen. Nur sammeln Premium. Ein wichtiger Punkt zu erinnern ist, dass, wenn Sie eine Option kurz sind, haben Sie in der Regel die entgegengesetzte Erwartung von der Person, die lange die Option ist. Wenn ich einen kurzen Anruf zu verbreiten, was will ich passieren Id wie die Aktie zu bleiben BELOW mein kurzes Anrufen rechts Andernfalls könnte ich zugewiesen bekommen. Trade Entry Auswählen der richtigen Lager Zusätzliche Vertical Spread Links Vor der Entscheidung über den Handel, werde ich wahrscheinlich eine bestimmte Aktie, ETF oder Index im Auge (oder vielleicht ein paar aus meiner Beobachtungsliste). Übrigens, mit dieser Strategie nutze ich gern Indexoptionen und ETF-Optionen. Egal welches Basisinstrument Sie gewählt haben, Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Analyse. Ich tausche nur einen bullish Ausbreitung auf einer Aktie, die ich derzeit eine bullische Bias auf. Ebenso übe ich nur eine bärische Ausbreitung auf eine Aktie, auf die ich bärisch bin. Ob ich zu dieser Schlussfolgerung über technische Analyse oder nur die Beobachtung der Trend zu kommen, glaube ich, meine Chancen auf Erfolg besser mit meiner Bias, nicht gegen sie. Dies scheint offensichtlich, Ive gesehen Menschen versuchen, eine Vertikale senkrechte Strecke zu verkaufen, die versuchen, den Boden eines bärischen Trend zu fangen oder verkaufen einen Anruf vertikale Strecke versucht, die Spitze zu fassen. OK, ich gebe es zu. Ive, das auch dieses schuldig ist. Allerdings ist dies ein Rezept für Geld fließt aus Ihrem Konto - nicht in. Ein weiteres Element, das wichtig ist für mich ist das Volumen der zugrunde liegenden Aktien, ETF oder Index. Normalerweise, wenn das zugrunde liegende Volumen nicht sehr hoch ist, werden die Optionen Volumen und offenen Zinsen nicht sehr hoch sein. Also, ich suche und ziehe ein sehr flüssiges Basisinstrument vor. Timing der Eintrag Eintrag Timing ist nicht so kritisch mit der kurzen vertikalen Ausbreitung, wie es mit anderen Strategien, wie lange Anrufe oder long put werden kann. Allerdings finde ich zwei wichtige Vorteile der richtigen Timing meiner Einreise. Ich verwirkliche oft eine größere Anfangsgutschrift, die ich häufig finde, steigere ich meine Wahrscheinlichkeiten des Erfolges Die Kombination dieser zwei Vorteile bedeutet, dass ich konsequenter profitabel bin. Es gibt viele mögliche technische Indikatoren, die verwendet werden können. Wenn Sie Ihre Favoriten, mit allen Mitteln verwenden. Aber verwenden Sie sie konsequent Hier sind ein paar von mir. Bullischer Einstieg aus einem Stierflaggenausbruch - oder bärischer Einstieg für Bärenfahne Ausbruch Bullischer Einstieg bei stochastischem Verstärker MACD in der unteren Umkehrzone - Bärischer Einstieg, wenn stochastischer Verstärker MACD in der oberen Umkehrzone ist Bullischer Einstieg beim Abprallen von Stütze bei einem Aufwärtstrend Aktien - bearish Eintrag auf ähnliche Bounce von Widerstand auf einem Down-Trend-Aktie Hier ist ein Beispiel für die Aufnahme eines Eintrags von einem Widerstand bounce auf eine Aktie, die bereits in einem etablierten längerfristigen Abwärtstrend ist. Dies ist ein idealer Eintrag, jedoch finden, dass perfekt Bounce kann schwierig sein. In der Tat wissen, es ist ein Bounce, wenn es passiert ist schwierig. Suchen Sie nach Bestätigung wie eine Verschiebung unter dem Tief des vorherigen Tages, um zu bestätigen. Auswahl der richtigen Optionen Nachdem ich mein Basisinstrument gewählt habe, stelle ich sicher, dass ich mit einer Reihe von Optionen arbeite, die ausreichend offenes Interesse und Volumen haben. Sonst bekomme ich keine optimalen Füllpreise. Ich versuche sicherzustellen, dass meine Bestellung nicht mehr als 5 des gesamten offenen Interesses ausmacht - das sollte für jedes Bein gelten. Etwas höheres und ich laufe das Risiko ein, die Preise mit meiner Bestellung zu beeinflussen. Wenn ich offene Interesse an der 100s dann Im im Allgemeinen in Ordnung. Für die kurze vertikale Ausbreitung möchte ich auch einen Optionsmonat mit einem Zeitraum zwischen 20 und 40 Tagen wählen. Dies stellt sicher, dass Kranke genug Zeitprämie haben, die weg schmelzen wird. Der Verkauf von weniger als 20 Tage Prämie führt oft zu viel zu viel Risiko für zu wenig Prämie. Als nächstes wählte ich eine kurze Option, die entweder unter der Unterstützung für einen Put-Spread oder über Widerstand für einen Anruf zu verbreiten. Je weiter ich meinen kurzen Streik auswähle, desto niedriger ist die Nettoprämie Ill. Es gibt zwei zusätzliche, etwas verwandte Möglichkeiten, um einen kurzen Streik zu bewerten. Ich kann den Wert des Deltas des Short-Basispreises verwenden, um eine Auswahl zu treffen. Eines der Merkmale von Delta ist, dass es die ungefähre Wahrscheinlichkeit des Auslaufens im Geld durch einen Penny oder mehr ist. Es gibt genauere Berechnungen für diese und einige Online-Broker bieten Tools, um die Wahrscheinlichkeit zu erhalten. Als Beispiel für die thinkorswim-Plattform ist eine der Spalten, die bei der Betrachtung der Optionskette ausgewählt werden können, die Ausfallwahrscheinlichkeit. Dieser Wert ist die Wahrscheinlichkeit des Auslaufens im Geld um einen Pfennig oder mehr. Durch Implikation kann ich dann die Wahrscheinlichkeit meines Erfolges (d. h. ablaufendes OTM) durch Subtrahieren dieses Wertes von 100 abbilden. Wie dieses Beispiel zeigt, können das Delta und die Wahrscheinlichkeit des Austritts von arent genau gleich sein, aber beide können eine gute relative Angabe liefern. Mit einer Wahrscheinlichkeit des Auslaufens bei 29,22 würde das bedeuten, ich habe eine 70,78 Chance, dass diese Option wertlos auslaufen wird, was das Ziel ist. Ich ziehe es vor, eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 60-70 auszuwählen, was bedeutet, dass ich nach einem kurzen Streik suche, um eine Wahrscheinlichkeit des Auslaufens von zwischen 30 und 40 zu haben. Idealerweise wird dieser Streik auch entweder unter der Unterstützung im Fall des Verkaufs einer Vertikalen vertikal sein Oder oberhalb des Widerstands im Falle eines Vertriebs eines Anrufs. Für die lange Option wähle ich normalerweise den nächsten Schlag weg (weiter OTM). Für Optionen mit 1 Schritten in den Basispreis, ich oft zwei Streiks breit, so dass es eine 2-Spread. Mein Favorit sind in der Regel 2 und 5 Spreads. Zusammenfassend sind meine Auswahlkriterien für eine kurze vertikale Spread: Ausreichend offene Zinsen der beiden Streik Preise 20-40 Tage verbleibenden bis zum Auslaufen Streik Preis über Widerstand (Anrufe) oder unter Support (puts) UND Wahrscheinlichkeit des Erfolges zwischen 60 und 70 (Wahrscheinlichkeit Des Auslaufens zwischen 30 und 40) Lange Streik in der Regel ein Streik Preis weg, aber nicht weniger als 2 breite Streuung Analyzing riskreward Das Schöne an einer kurzen vertikalen Ausbreitung ist, dass mein absolutes Risiko und Belohnung sind ziemlich gut definiert. Das Maximum, das ich überhaupt bilden kann, ist die Gutschrift, die ich empfange, wenn ich die vertikale Ausbreitung verkaufe. Das meiste, was ich verlieren kann, ist der Unterschied zwischen den beiden Ausübungspreisen (minus dem anfänglichen Kredit). Da der maximale Verlust definiert ist, wird mein Broker den Betrag meines maximalen Verlustes als Margin halten, bis ich entweder den Handel schließe oder die Position abläuft. Mit dem obigen Beispiel, die meisten, die ich auf diesen Handel machen kann, ist .65, während die meisten, die ich verlieren kann, ist 1,85 (2,50 - 0,65). Meine Belohnung ist .651.85 oder .35: 1. Dies scheint nicht wie eine gute riskreward, aber lassen Sie es auf andere Weise betrachten. Wenn ich potenziell verlieren könnte 1,85, wenn der Handel geht völlig schlecht, das ist im Wesentlichen meine Investition in den Handel. Ich könnte potenziell .65, wenn der Handel geht wie geplant, so dass meine projizierte Rendite wäre eine 35 Return on Investment. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist alles dazu. Oder gibt es weiter zu Short Vertical Spreads - Seite 2Vertical Spreads Die vertikale Spreads ist eine Option Spread-Strategie, wobei der Option Trader kauft eine bestimmte Anzahl von Optionen und gleichzeitig verkaufen eine gleiche Anzahl von Optionen der gleichen Klasse. Gleiche Sicherheit zugrunde liegen. Gleiches Ablaufdatum. Sondern zu einem anderen Ausübungspreis. Vertikale Spreads begrenzen das Risiko des Optionshandels, reduzieren aber gleichzeitig das Gewinnpotenzial. Sie können mit allen Anrufen oder allen Puts erstellt werden. Und kann bullish oder bearish sein. Bull-Vertikale-Spreads Bull-Vertikale-Spreads werden eingesetzt, wenn der Optionshändler auf die zugrunde liegende Sicherheit bullisch ist und daher von einem Preisanstieg des Basiswertes profitieren. Sie können unter Verwendung von Anrufen oder Puts aufgebaut werden und werden als Bull-Call-Spread und Bullen-Put-Verbreitung bezeichnet. Während sie ähnliche riskreward-Profile haben, wird die Bullen-Call-Spread auf einer Belastung eingegeben, während die Stier-Put-Spread auf einem Kredit eingerichtet werden kann. Daher wird die Stier-Call-Spread auch als vertikale Soll-Spreizung bezeichnet, während die Stier-Put-Spread manchmal auch als vertikale Credit-Spread bezeichnet wird. Bull-Call-Spread-Bull-Put-Spread-Bear-Vertical-Spreads Vertikale Spread-Optionsstrategien sind auch für den Optionshändler verfügbar, der auf dem zugrunde liegenden Wert bärisch ist. Bear vertikale Spreads sind so konzipiert, dass sie von einem Kursverlust des Basiswerts profitieren. Sie können unter Verwendung von Anrufen oder Puts aufgebaut werden und werden als Bärenrufverbreitung bezeichnet und tragen jeweils einen Spread. Während sie ähnliche Risikoberichtsprofile haben, wird die Bärenanrufspreizung auf einem Guthaben verbucht, während die Bärenausbreitung auf einer Belastung eingerichtet werden kann. Daher wird die Bärennachverbreitung auch als vertikale Kreditverbreitung bezeichnet, während die Bärenausbreitung manchmal als vertikale Sollwährung bezeichnet wird. Bear Call Verbreitung Bär Put Verbreitung bereit, Trading Trading beginnen Ihr neues Handelskonto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für real starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Vergewissern Sie sich, klicken Sie durch den Link unten und zitieren Sie den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Lesen Sie weiter. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bezeichnet, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, bei denen der Optionshändler in relativ kurzer Zeit rein auf die Richtung des Basiswertes spekuliert. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seiner Studie "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahre 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Aus dem Web