200 Tage Durchschnitt Etf

Was, wenn Gold seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt verliert 31. August 2016 10:30 gld Unsere Seite ist für die meisten von diesem Jahr bullish auf Goldnamen gewesen und bullish auf Goldgräbern. Aber es gibt eine Chance, es wird am Ende wird falsch. Mit Gold, das seinen 50-Tage gleitenden Durchschnitt gebrochen hat, sagt OtterWood Kapital, solange es nicht seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt brechen, der Hausenmarkt ist intakt. Die gute Nachricht ist, es ist ziemlich billig, die führende Gold-Tracking-ETF jetzt, wenn es bricht Unterstützung zu hedgen. Wir stellen zwei Wege vor. Was, wenn Gold breaks Unterstützung Die Portfolio-Rüstungsweb site ist bullish auf Goldnamen für die meisten des Jahres gewesen, obwohl vor kurzem sein gewesen bullish auf Goldgräbern als der SPDR Goldtrust ETF (NYSEARCA: GLD), der Gold selbst spürt. Zum Beispiel umfasste das abgesicherte Portfolio, das von der Website am Dienstag erstellt wurde und von uns tweeted, sowohl die VanEck-Vektoren Gold Miners ETF (NYSEARCA: GDX) als auch die Global X Gold Explorers ETF (NYSEARCA: GLDX). Unsere Website schätzte die potenzielle Rendite von etwa 15 über 6 Monaten für GDX und über 25 für GLDX, wie Sie oben sehen können, im Gegensatz dazu schätzte es nur eine mögliche Rendite von etwa 4,5 für GLD, wie Sie in der Bildschirmaufnahme von den Seiten zu sehen Admin-Panel unten, wo Adj. Exp Return bezieht sich auf die potenzielle Rendite. Die niedrigere Potenzialrendite für GLD ist teilweise auf die Goldkorrektur zurückzuführen, da die jüngste Preisentwicklung ein Bestandteil der potenziellen Renditeberechnung ist. Ein neuer Zero Hedge Post (Gold - What Happens Next) zitierte eine Notiz von OtterWood Capital, die sich auf die jüngste Goldkorrektur bezieht. OtterWood erkannte, dass Gold seinen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt gebrochen hatte, aber sagte, dass 50-tägige Pausen während der Goldbullenmärkte üblich waren und dass der Bullenmarkt intakt bleiben würde, solange Gold nicht seinen 200-Tage gleitenden Durchschnitt brechen würde, der als a Unterstützung. Heres ein ähnliches Diagramm mit GLD: OtterWood Kapital ist bullish auf Gold, aber was, wenn theyre falsch ist Was, wenn ein Herbstbondschock einige Goldinvestoren verursacht, um Geld zu Anleihen nach ihren Erträgen zu verschieben Was, wenn Gold durch seinen 200-Tage gleitenden Durchschnitt bricht Gute Nachricht ist seine relativ kostengünstig, um Ihr Abwärtsrisiko jetzt für den Fall, dass passiert. Hinzufügen Nachteil Schutz für GLD Wenn youre lange Gold über GLD und sind immer noch im Allgemeinen bullish auf sie, wollen aber Ihr Abwärtsrisiko zu begrenzen, falls es Unterstützung zu brechen, auch auf zwei Möglichkeiten der Hedging es unten. Wenn youd wie ein Auffrischung auf Hedging-Begriffe zuerst, finden Sie im Abschnitt namens Refresher On Hedging-Bedingungen in diesem vorherigen Artikel von uns, Locking In Gold Gewinne. Hedging GLD mit optimalen Puts Gut verwenden Portfolio Armors iOS App, um optimale Puts und einen optimalen Kragen zu Hedge GLD unten finden, aber Sie brauchen nicht die App, dies zu tun. Sie finden optimale Sets und Halsbänder selbst, indem Sie den Prozess, den wir in diesem Artikel skizziert, wenn Sie bereit sind, die Mathematik zu tun. So oder so, bei der Suche nach einem optimalen Put, müssen Sie wissen, Ihre Schwelle, die sich auf den maximalen Rückgang sind Sie bereit sind, zu riskieren. Dies hängt von Ihrer Risikotoleranz ab. Für die Beispiele unten, gut verwenden einen Schwellenwert von 10. Wenn Sie weniger risikoavers sind, könnten Sie eine größere verwenden. Alles andere gleich, je höher die Schwelle, desto günstiger wird es sein, sich abzusichern. Hier sind die optimalen Putze, wie von dienstags nahe, bis 1000 Aktien der GLD gegen einen über-10-Tropfen bis Mitte März zu sichern. Wie Sie an der Unterseite der Schirmaufnahme oben sehen können, waren die Kosten dieses Schutzes 1.940 oder 1.55 des Positionswerts. Ein paar Punkte dazu: Um konservativ zu sein, basierten die Kosten auf dem Ask-Preis der Put. In der Praxis können Sie oft kaufen Puts für weniger (zu einem Preis zwischen dem Angebot und fragen). Die 10-Schwelle umfasst diese Kosten, d. H. Im schlimmsten Fall, würde Ihre GLD-Position um 8,45 sinken, ohne die Hedging-Kosten. Der Schwellenwert basiert auf dem inneren Wert der Puts, so dass sie mehr Schutz bieten können als versprochen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit kurzfristig sinkt, wenn die Puts weiterhin einen signifikanten Zeitwert haben können. Hedging GLD mit einem optimalen Kragen Bei der Suche nach einem optimalen Kragen, youll brauchen eine andere Zahl zusätzlich zu Ihrer Schwelle, Ihre Mütze, die auf die maximale Obergrenze bezieht, sind Sie bereit, sich auf, wenn die zugrunde liegende Sicherheit schätzt deutlich zu begrenzen. Um die Dinge einfach zu halten, haben wir für dieses Beispiel eine Kappe von 15 verwendet. Dies ist mehr als 3x so hoch wie die potenzielle Rückkehr unserer Website zeigt für GLD, wir glauben, die meisten GLD sehnt sich für mehr als eine 5,5 Rückkehr über die nächsten 6 Monaten. Sie könnten eine andere Mütze als 15 verwenden, aber alles andere gleich, je niedriger die Mütze, desto günstiger wird es sein, sich zu hecken und umgekehrt. Als dienstags nah, war dieses der optimale Kragen, zum von von 1000 Anteilen von GLD gegen einen über-10 Tropfen bis zum Ende März zu sichern, während nicht, eine Investition auf dem Kopf mit weniger als 15 zu bedecken. Wie Sie im ersten Teil des optimalen sehen können Kragen oben, war die App in der Lage, eine etwas weniger teure Put-Option dieses Mal, die Kosten von dem war 1,750 oder 1,4 von Positionswert verwenden. Aber wenn Sie den zweiten Teil des Kragens unten betrachten, sehen Sie das Einkommen, das durch das Verkaufen des Anrufbeines erzeugt wurde, ein wenig höher, 2.430 oder 1.94 des Positionswerts. So waren die Nettokosten dieses optimalen Kragens negativ, was bedeutet, dass ein Investor einen Betrag von 680 oder 0,54 des Positionswertes gesammelt hätte, wenn er diese Hecke öffnete. Ein paar Anmerkungen zu diesem Kragen: Ähnlich wie die Situation mit den optimalen Puts, um konservativ zu sein, wurden die Kosten des optimalen Kragens mit dem Ask-Preis der Puts und dem Geldkurs der Anrufe in der Praxis berechnet, kann ein Investor oft Kaufen Put für weniger und verkaufen Anrufe für mehr (wieder, zu einem gewissen Preis zwischen dem Angebot und die fragen). Also, in der Realität, ein Investor hätte wahrscheinlich mehr als 290 gesammelt beim Öffnen dieses Kragen. Diese Absicherung kann mehr Schutz bieten als versprochen, wenn GLD in naher Zukunft aufgrund des Zeitwertes sinkt (ein Beispiel dafür finden Sie in diesem Artikel über die Absicherung von Apple). Allerdings, wenn GLD Spikes in der nahen Zukunft, kann der Zeitwert den gegenteiligen Effekt haben, so dass es kostspielig, die Position früh zu verlassen (für ein Beispiel hierzu finden Sie in diesem Artikel auf Hedging Facebook, Facebook Rewards Cautious Investors Less). Offenlegung: Iwe hat keine Positionen in den genannten Aktien und keine Pläne, Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und er drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich erhalte keine Entschädigung dafür (mit Ausnahme von Seeking Alpha). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Lesen Sie den vollständigen ArtikelDiese ETFs verfolgen und reagieren auf Markttrends Der 200-tägige gleitende Durchschnitt des Wilshire U. S. Large-Cap Total Return Index ist traditionell ein verlässlicher Indikator für die Richtung, in die die Aktien tendieren. Sean OHara, Direktor von Pacer ETFs. Der Trend sieht in letzter Zeit freundlicher aus. Wir hatten den vierten Tag hintereinander über dem gleitenden Durchschnitt gestern, so dass, wenn es heute vorbei ist, dann gehen wir zurück auf die 100 lange Position, sagte OHara. Der Trend zeigt Ihnen, dass die Kurse kurzfristig gerichtet sind. OHaras Pacer Trendpilot 750 ETF (PTLC) verfolgt die Gesamtrendite des Pacer Wilshire U. S. Large-Cap Trendpilot-Index, der durch eine Equity-Kennzahl, einen 5050-Indikator und einen T-Bill-Indikator ausgelöst wird. Die PTLC war ein Finalist für 2015 Best New ETF von ETF und hat in mehr als 346 Millionen in Vermögenswerte seit seiner Einführung im vergangenen Juni. Die Equity-Kennzahl wird ausgelöst, wenn der Wilshire U. S. Large-Cap Gesamtrenditeindex über seinem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt für fünf direkte Geschäftstage schliesst. Wenn dies geschieht, zieht der Fonds 100 seiner Vermögenswerte in den Wilshire U. S. Large-Cap Index um. Der 5050-Indikator wird ausgelöst, wenn der Wilshire U. S. Large-Cap-Gesamtrenditeindex an fünf aufeinanderfolgenden Geschäftstagen unter seinem 200-tägigen SMA schließt. Wenn dies geschieht, ist die Exposition des Fonds 50 Wilshire U. S. Large-Cap-Index und 50 3-Monats-US-Schatzwechsel. Schließlich verschiebt sich der Fonds, nachdem der Wilshire US Large-Cap Gesamtrendite-Index 200-Tage-SMA von fünf Werktagen früher als sein Wert verschließt, vollständig auf 3-Monats-US-Schatzwechsel, nachdem er im Januar gesunken ist . Aus der T-Bill-Position wird sich der Fonds jedoch erst bei Auslösung des Aktienindikators in die Eigenkapitalposition ändern, und der Fonds kehrt erst in die 5050-Position zurück, wenn die Equity-Kennzahl erstmalig ausgelöst wird. Das Unternehmen bietet auch die Pacer Trendpilot 450 ETF (PTMC). Die eine ähnliche Strategie nach dem Wilshire U. S. Mid-Cap Total Return Index bietet. Wir fühlen Mid-Cap ist ein unterbewertetes Gebiet des Marktes, sagte OHara. Wenn Sie Mid-Cap-Aktien über die Geschichte zu betrachten, sie besser als große Cap und kleine Cap mit weniger Risiko als kleine Caps. Also, wenn Sie schauen, um ein wenig mehr Rückkehr in Ihr Portfolio zu setzen, sind Mid Caps ein großartiger Ort, um zu tun, dass 200 Day Moving Average Key für die SPDR S038P 500 ETF Trust und NASDAQ Composite Morpheus Trading: Der Markt nicht zu folgen Am vergangenen Donnerstag8217s bullish Umkehr Aktion, aber die wichtigsten Mittelwerte statt oben Thursday8217s niedrig, die eine wichtige kurzfristige Unterstützung Ebene ist. Die Nasdaq Composite und Nasdaq 100 weiterhin in einem starken Aufwärtstrend zu übertreffen, während über den steigenden 10-Tage-gleitende Durchschnitte halten. Allerdings würde eine Pause der letzten Thursday8217s niedrigen wahrscheinlich in den Dow Jones und SampP 500 Schließung unter ihren 20-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitten, die ein paar Wochen choppy Aktion, um die jüngsten Börsen-Fortschritte verdauen würde vorschlagen würde. Gleitende Durchschnitte sind ein sehr einfaches, aber sehr effektives Werkzeug, wenn man die Stärke eines Trends analysiert. Wenn die Kursbewegung über dem 10-Tage-Durchschnitt liegt und der Kurs und der gleitende Durchschnitt höher sind, ist dies eine ideale Situation (potenziell explosiver Aufwärtstrend). Die 20-Tage-EMA ist unsere Linie im Sand, wenn ein Vorrat oder ETF im Ausbruchmodus ist. Wir verwenden die 200 Perioden gleitenden Durchschnitt auf dem Stunden-Chart, im Tandem mit der 20-Tage-EMA, da es ein bisschen mehr verzeihend ist mit der Preisaktion. Zum Beispiel, wenn der Kurs unterhalb der 20-Tage-EMA auf dem Tages-Chart, hält aber die 200-Periode MA auf dem Stunden-Chart, dann ist der Aufwärtstrend noch intakt in der kurzfristigen. Nichts wirklich gut passiert, um eine Aktie, wenn der Preis unter dem 200-Periode MA auf der stündlichen liegt. Wenn man sich die Stundensätze der SampP 500 ETF (NYSEARCA: SPY) und Nasdaq Composite unten anschaut, ist die Preisaktion immer noch über einer steigenden 200-Periode MA, Rickcharts2014140714SPY. png Das Ergebnis wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen in den nächsten Wochen, vor allem in den späten Juli und Anfang August, wenn mehrere Top-Kerbe Wachstum Bestände berichten. Neunmal von zehn, vermeiden wir, eine neue Einstellung zu nehmen, wenn Einkommen drei bis 10 Tage voran ist, weil es nicht genug Zeit gibt, um einen Gewinnpuffer vor dem Report zu errichten. Dennoch, wenn Sie beobachten den Markt intraday, eine Position vor dem Bericht ist möglich, wenn mit einem sehr engen Halt mit der Erwartung einer sofortigen Verschiebung höher. Wir haben auch nichts dagegen, auf eine positive Reaktion auf das Ergebnis in Form einer Morgenlücke zu neuen 52-Wochen-Hochs auf großem Volumen zu warten, da dies in der Regel ein großes Kaufsignal ist. Auf der Aktienseite haben wir heute ein neues Buy-Setup, Omnivision Tech (OVTI). Die Aktie zog sich in den steigenden 50-Tage gleitenden Durchschnitt (oder 10-wöchigen gleitenden Durchschnitt) spät in der letzten Woche zurück. Das wöchentliche Diagramm zeigt den Aufstieg und die bullishe Umkehrkerze von der steigenden 10-wöchigen MA. Der erste Pullback auf die steigende 50-Tage-MA ist in der Regel ein anständiger Ort, um eine bestehende Position hinzuzufügen, oder als eine risikoarme erste Eintrag nach Fehlen eines Qualitätsausbruch: Dieser Artikel wird Ihnen von Morpheus Trading, LLC gebracht.